Volatility Risk Premium — prime de risque de volatilité
En une phrase. Écart entre volatilité implicite et volatilité réalisée. Positif : les options sont chères par rapport au mouvement réel.
Calcul ApexView : IV à la monnaie 30 jours − volatilité réalisée 30 jours. • VRP POSITIVE (cas habituel) : les acheteurs d'options paient une prime d'assurance ; les vendeurs d'options gagnent en moyenne • VRP NÉGATIVE : le marché bouge plus que ce que les options anticipaient — risque sous-estimé
VRP à −8 points après un krach : les options sont restées bon marché alors que le marché s'agite.
Où voir VRP en direct ? Sur ApexView, cet indicateur est calculé sur des données de marché réelles et expliqué à votre niveau, débutant ou expert. Voir la démonstration →