Percentile de volatilité implicite
En une phrase. Position de la volatilité implicite actuelle par rapport à ses 30 derniers jours, de 0 à 100 %.
Une IV de 40 % ne dit ni cher ni bon marché dans l'absolu. Le percentile la situe dans son historique récent : • Au-dessus de 70 % : options chères, volatilité anticipée • Sous 30 % : options bon marché, calme apparent • 0 % : plus bas des 30 derniers jours C'est la plus grosse composante du Score Stress d'ApexView (jusqu'à 4 points sur 10).
IV percentile à 9 % : les options n'ont presque jamais été aussi bon marché depuis un mois.
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