Realized Volatility (RV)
En une phrase. Volatilité effectivement constatée sur les prix passés, calculée à partir des variations journalières.
Là où l'IV est une anticipation, la volatilité réalisée est un constat : l'écart-type des rendements passés, annualisé. Comparer les deux dit si les options sont chères par rapport à ce que le marché fait vraiment. ApexView la calcule sur 30 jours à partir des clôtures journalières.
IV 45 %, volatilité réalisée 30 % : le marché paie une prime pour un risque qui ne s'est pas matérialisé.
Où voir Volatilité réalisée en direct ? Sur ApexView, cet indicateur est calculé sur des données de marché réelles et expliqué à votre niveau, débutant ou expert. Voir la démonstration →