Volatility surface
En une phrase. Carte de la volatilité implicite selon le strike et l'échéance.
Elle réunit le skew (axe des strikes) et la structure par terme (axe des échéances). Chaque case montre l'IV moyenne pour un écart au prix et une fenêtre de temps. On y repère d'un coup d'œil où le marché paie le plus cher : puts de court terme en période de peur, calls lointains en période d'euphorie.
Cases les plus chaudes sur les puts −20 % à moins de 7 jours : crainte d'un krach imminent.
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