Score de stress du marché des options
En une phrase. Note ApexView de 0 à 10 qui combine le prix des options, la peur mesurée par le skew et la structure par terme.
Composition : • IV percentile → jusqu'à 4 points • Risk reversal hebdomadaire, en valeur absolue → jusqu'à 3,5 points • Structure par terme → 2,5 points en backwardation, 1 point si plate Lecture : • 7 et plus : stress élevé • 5 à 7 : marché tendu • 3 à 5 : tension modérée • moins de 3 : calme Un score qui monte vite compte plus qu'un score stable.
Stress passé de 4,1 à 0,4 en 24 h : volatilité en recul, peur dissipée.
Où voir Score Stress en direct ? Sur ApexView, cet indicateur est calculé sur des données de marché réelles et expliqué à votre niveau, débutant ou expert. Voir la démonstration →