Ratio Risque/Récompense
En une phrase. Rapport entre le gain potentiel et la perte potentielle d'une configuration
Le ratio Risque/Récompense compare ce qu'on peut gagner à ce qu'on risque de perdre. Ratio 1:2 = on risque 100$ pour potentiellement en gagner 200$. Ratio 1:3 = on risque 100$ pour potentiellement en gagner 300$. Un ratio minimum de 1:2 est généralement considéré comme la base pour qu'une configuration soit intéressante. Avec un ratio 1:2, on peut se tromper 50% du temps et rester rentable.
Le ratio R/R doit être calculé à partir des niveaux techniques réels, pas d'objectifs arbitraires. Niveau d'invalidation (risk) : support structurel cassé, ATR-stop, ou swing low. Objectif (reward) : résistance structurelle, extension Fibonacci, ou multiple d'ATR. L'Expected Value = (taux de réussite × reward) - (taux d'échec × risk). Avec un ratio 1:3 et 40% de réussite : EV = (0.4 × 3) - (0.6 × 1) = 0.6 → positif.
Les desks professionnels utilisent le Kelly Criterion pour optimiser la taille des positions en fonction du ratio R/R et du taux de réussite historique : f = (p × b - q) / b où p = taux de réussite, q = taux d'échec, b = ratio R/R. Sur une série statistique longue, améliorer son ratio R/R moyen de 1:1.5 à 1:2.5 produit le même impact sur la performance que passer d'un taux de réussite de 45% à 65%.
Zone support à 90k, résistance à 105k, niveau d'invalidation à 87k : risk=3k, reward=15k → ratio 1:5
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