Relative Strength Index
En une phrase. Indicateur de momentum 0-100 — mesure si un actif est suracheté ou survendu
Le RSI est un chiffre entre 0 et 100 qui mesure la 'force' récente des hausses par rapport aux baisses. RSI > 70 : l'actif a beaucoup monté récemment, il est potentiellement en surachat. RSI < 30 : l'actif a beaucoup baissé, il est potentiellement en survente. RSI autour de 50 : ni l'un ni l'autre, marché équilibré.
Le RSI se lit différemment selon le régime de marché. En tendance haussière forte : RSI oscille entre 40 et 80 (zone bull market). En tendance baissière : RSI oscille entre 20 et 60 (zone bear market). La divergence RSI/prix est plus puissante que les niveaux absolus : prix fait un nouveau plus haut mais RSI ne confirme pas = divergence baissière (signal d'épuisement). Prix fait un nouveau plus bas mais RSI remonte = divergence haussière (signal de rebond).
Le RSI mensuel est suivi par les desks institutionnels comme filtre de macro-régime. BTC RSI mensuel > 80 : associé aux pics de cycles (déc. 2017, nov. 2021). BTC RSI mensuel < 30 : associé aux bottoms (déc. 2018, nov. 2022). Le 'RSI hidden divergence' (prix fait un plus haut plus bas que le précédent mais RSI fait un plus haut plus haut) est un signal de continuation de tendance avec une fiabilité de 73% sur BTC daily (backtest 2019-2024).
BTC RSI daily à 82 après rally de 30% en 2 semaines = zone de surachat, momentum extrême historiquement instable
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